С конца 1950-х гг. известен стохастический осциллятор
(stochastic). Он также широко применяется для оценки силы рыночных трендов. Стохастический осциллятор построен на том, что во время сильной растущей рыночной тенденции цена закрытия торгового периода обычно находится ближе к максимальной, чем к минимальной цене за этот период. Во время сильных падающих трендов, напротив, цена закрытия обычно ближе к ценовому минимуму, чем к максимуму. Построение стохастического осциллятора исходит из того предположения, что чем сильнее тренд, тем ближе цена закрытия торгового периода должна располагаться к соответствующему ценовому экстремуму. Стохастический осциллятор обычно строится в виде двух линий, которые принято обозначать %К и %D. Формула линии %К выглядит следующим образом:
%К= 100 х [(С- Ln)/(Нn -Ln)],
где С— последняя цена закрытия; Ln — минимальная цена за последние п торговых периодов; Нn — максимальная цена за последние п торговых периодов.
Формула линии %D записывается в виде:
%D=100x(CLn,3/HLn,3)
где CLn,3— сумма разностей (С- Ln) за три последних торговых периода; HLn,3— сумма разностей (Нn - Ln) за три последних торговых периода. Поскольку числитель и знаменатель дроби в формуле %D фактически представляют собой трехпериодные простые скользящие средние соответственно числителя и знаменателя дроби %К, линия % D) является результатом трехпериодного сглаживания линии %К (однако она не равна скользящей средней %К).
