Ключевым моментом на этапе наблюдения за реализацией ценами некоторой модели является появление сигнала о том, что изменения цен (или других рыночных параметров) выходят за обусловленные данной моделью рамки. В рассматриваемом нами примере это означает, что ценовой график прорвал восходящую линию тренда вниз или прорвал нисходящую линию тренда вверх.
С точки зрения случайных процессов это значит, что либо изменился наклон трендовой составляющей, либо изменилось распределение случайных блужданий (и то и другое означает изменение параметров линейной модели трендов), либо данная модель вообще перестала работать.
В этом случае перед аналитиком встает задача пересмотра торговых рекомендаций в свете наблюдаемого нарушения модели. Например, прорыв восходящей трендовой линии вниз может означать выдачу рекомендации о закрытии длинных позиций на основании того, что нарушение выбранной разновидности линейной модели может свидетельствовать об окончании восходящего тренда.
Необходимо отметить, что отдельные выходящие за рамки модели изменения рыночных параметров могут иметь случайный характер. При этом разные аналитики выбирают различные критерии подтверждения факта несоответствия моделям. В частности, прорыв восходящей линии тренда можно считать подтвержденным, если ниже трендовой линии располагаются ценовые точки закрытия минимального числа последовательных баров графика или если изменение цены, выходящее за рамки трендовой линии, превышает минимальный процент абсолютного значения цен.
Нарушение ценами линейных трендовых моделей не всегда ведет к прекращению развития тренда. Выход цен за рамки трендовых линий может означать только изменение параметров движений цен: замедление и ускорение трендов, изменение относительного влияния случайных блужданий и пр.
Построение границ линейной трендовой модели с помощью трендовых линий, проходящих через точки ценовых экстремумов, является лишь одним из возможных способов изображения линий развития тренда и области колебания цен. Примером другого такого метода может быть построение прямой линейной регрессии и отстоящих от нее вверх и вниз на определенную величину линий канала. Прямая линейной регрессии строится на рассматриваемом временном интервале методом наименьших квадратов, а величина сдвига линий канала относительно линий тренда может быть определена, в частности, как взятое с определенным коэффициентом стандартное отклонение цен за данный период.
