Характеристика рынка: Ядро сепарабельности – устойчивая по вхождению группа участников, таких, для которых ликвидность
где M и далее N – задаваемые параметры отсечения групп участников;
где Askorder price - цена в заявке на продажу, Askorder quantity - количество в заявках на продажу, Askorderweighting - вес заявкина продажу,
где Price N% above midpoint - цена, на N % выше средней, Midpoint price – средневзвешенная цена;
где Bid order price - цена в заявке на покупку, Bid order quantity - количество в заявках на покупку, Bid order weighting - вес заявки на покупку,
Заданием параметров отсечения M и N определяются участники, влияние на сепарабельность рынка является определяющим.
