Для подлежащего актива на условиях примера 7 выстроим комбинацию опционов во страйками 105 и 110 долл для put и call опционов соответственно. Цены опционов – те же. Определить эффективность комбинации.
Решение
Ожидаемая доходность комбинации (-3)% годовых при риске 0.6. Видим, что при смещении страйка одного из опционов даже на 5 пунктов эффективность комбинации резко падает.
