Видим, что, поскольку g<0, то корреляция опциона put и подлежащего актива является отрицательной. Это означает, что с введением опциона put в дополнение к подлежащему активу снижается доходность этой сборки одновременно со снижением ее риска.
Замечание.
Идея применения биномиальной схемы испытаний принадлежит к.ф.-м.н. А.В.Сомовой.
Рассмотрим два важных предельных частных случая.
1. Когда опцион put в сборке со стопроцентной вероятностью попадает в деньги. Тогда К=0, r = -1, а также достигается предел (7.33). Обозначим среднеожидаемую доходность сборки за 
где
веса компонент в портфеле.
