Корреляция подлежащего актива и опциона put 2


 

Заметим, что M{(rT-Корреляция подлежащего актива и опциона put 2

Также M{(rT-Корреляция подлежащего актива и опциона put 2

С переводе на язык  оценок из (7.55) это означает

 

Корреляция подлежащего актива и опциона put 2

 

Производя предельный переход при N ® ¥ в (7.56) с учетом (7.57), имеем

 

Корреляция подлежащего актива и опциона put 2





Содержание раздела