Множитель K при дельта-функции в точке IT = xp – S0 -zp есть
вероятность события ST < xp, когда опцион оказывается в деньгах, и его применяют, чтобы отсечь убытки.
Итоговое выражение для плотности распределения jI(y) случайной величины дохода по сборке имеет вид
Распределение доходности jR(v)
где
граничный нижний уровень доходности сборки «put + актив», который известен заранее при ее покупке.
