Скользящая средняя отражает тенденции фондового рынка для тех временных рамок, в которых вы действуете. Можно получить определенные выгоды от использования множества каналов, которые кроме всего прочего отражают долгосрочные и краткосрочные рыночные периоды и тенденции.
Как вы уже знаете, скользящие средние являются инструментами для сглаживания данных о ценах, которые проясняют направление и силу основополагающих рыночных тенденций посредством устранения шума, связанного с краткосрочными ценовыми колебаниями. Чем больше срок скользящей средней, тем более долгосрочный тренд она будет отражать и тем более сглаженными и медленными будут изменения в направлении движения средней.
Скользящие средние, используемые в соответствующих торговых каналах, могут меняться по длине от 5 до 50 единиц, основанных на пятиминутных показателях фондового рынка или отдельных ценных бумаг, облигаций или товаров, до скользящих средних в 50 единиц или больше, основанных на ежедневных, еженедельных или даже ежемесячных данных. Скользящая средняя продолжительностью 21 день обычно отражает рыночные тренды, основанные на рыночном цикле в 7-8 недель, примерно в два раза более длинном, чем используемая скользящая средняя. Десятидневная средняя отображает краткосрочные тренды и тенденции, которые отражает 3- или 4-недельный рыночный цикл.
Нет никаких твердых правил, касающихся отбора скользящих средних для работы. Они могут меняться не только в зависимости от рыночной конъюнктуры, но также и от волатильности конкретных бумаг, которые вы отслеживаете. Я обнаружил, что обычно полезны скользящие средние, варьирующиеся от 21 до 50 дней (или недель для более долгосрочных графиков).
Напомним, что скользящие средние получаются сложением самых последних цен закрытия за то количество дней, которое вы хотите отслеживать, а затем полученная сумма делится на количество элементов. Например, если вы поддерживаете 10-дневную скользящую среднюю индекса NASDAQ Composite, вы находите и складываете цены закрытия последних десяти дней, а затем делите эту сумму на 10. На 11 день вы прибавляете данные этого 11 дня и отбрасываете самый первый день предыдущей суммы, так что вы всегда усредняете сумму показателей закрытия самых последних 10 дней. Почти любая компьютерная программа для технического анализа имеет встроенные средства для получения скользящих средних разных порядков, задаваемых пользователем, а также границ торговых каналов на основе скользящих средних.
Для вашего анализа взаимодействий между краткосрочными и долгосрочными рыночными тенденциями рекомендуется создавать каналы, которые отражают долгосрочные тренды, опирающиеся на долгосрочные скользящие средние, а также каналы, отражающие краткосрочные тенденции, опирающиеся на краткосрочные скользящие средние.
