Такой же сильный, каким был еженедельный побудительный сигнал, другой побудительный сигнал, основанный на широте рынка, предлагал значительно более высокие нормы доходности за время инвестирования, чем еженедельный побудительный сигнал. При этом уровень успеха, выраженный процентом прибыльных сделок, был таким же высоким, как и в любой другой модели выбора времени, которую я когда-либо видел.
Интересна ли модель выбора времени, которая принесла годовую норму прибыли в 41,6% за 34 года инвестирования, принесла прибыль в 84% сделок (основанных на индексе Нью-Йоркской фондовой биржи) и обеспечила 39% от прибыли при стратегии «покупать-и-дер-жать» с индексом NYSE, хотя инвестиции заняли 74% всего времени? Все это прошлая история ежедневного побудительного сигнала, основанного на широте рынка, сигнала, который встречается не часто, но который оказывался чрезвычайно точным, когда происходил со средней частотой менее одного сигнала в год. (Позднее в этой книге я покажу вам, как преобразовать базовую версию ежедневного побудительного сигнала, основанного на широте рынка, который является довольно непродолжительным по своим временным рамкам, в более среднесрочную версию для расширенных периодов владения акциями и расширенных результатов.)
Ежедневный побудительный сигнал на основе широты рынка выдает сигналы к покупке, когда он вырастает до отметки 61,5% и выше; такие сигналы прекращаются, когда этот индикатор падает до 49% и ниже. Сигналы возникают не часто, но исторически были очень достоверны
