Для определения величины отступов, которые могут использоваться в торговых диапазонах скользящих средних, чтобы охватить определенный процент изменений цены, могут применяться математические формулы, но в практических целях точная величина используемых отступов, вероятно, не так уж важна.
Чем больше волатильность отслеживаемого базового актива, тем шире должен быть канал и тем больше будут ваши отступы для любой заданной продолжительности скользящей средней. Как правило, вы должны использовать для своей скользящей средней такие отступы, чтобы приблизительно 85-90% изменения цены актива, который вы отслеживаете, лежали в границах торгового канала. Точный процент не так важен. В целом диапазоны могут выбираться на глазок, если у вас есть компьютерная программа, которая позволяет вам экспериментировать с разной шириной канала.
Некоторые аналитики считают, что диапазоны следует выбирать так, чтобы 95% сделок проходили в границах канала. Я считаю полезным позволить немного более частые выходы за границы канала скользящей средней, но это почти наверняка не является важным различием.
Размер отступа от скользящей средней подвержен влиянию двух факторов: волатильности рыночного индекса или инвестиционного инструмента, который вы отслеживаете, и длины скользящей средней. Чем выше волатильность данных, тем больше колебание и тем шире канал скользящей средней. Чем длиннее скользящая средняя, тем шире канал, потому что долгосрочные рыночные колебания содержат более широкие интервалы изменений, чем краткосрочные рыночные колебания. Если у вас есть доступ к компьютерным программам технического анализа, вы можете экспериментировать и устанавливать свои каналы, которые на ваш взгляд наилучшим образом подходят для вашего инвестиционного инструмента.
Многие пользователи торговых каналов на основе скользящих средних корректируют ширину канала в зависимости от роста или падения рыночной волатильности, используя стандартные статистические средства вроде стандартных отклонений за разные периоды времени, чтобы отслеживать изменение волатильности. Ширина канала сужается, когда рыночная волатильность уменьшается, и расширяется, когда волатильность рынка возрастает. Джон Боллинджер (John Bollinger) для этой цели разработал полосы Боллинджера (Bollinger bands), которые наверняка предоставляют определенную полезную информацию. Я предпочитаю торговые каналы скользящих средних с постоянной шириной, которые обеспечивают определенную информацию в такой форме, которую я считаю наиболее полезной. Читатели могут научиться использованию полос Боллинджера на веб-сайте Джона Боллинджера.
Помните о синергии! Используйте подтверждающие индикаторы и временные циклы вместе с вашими торговыми каналами. Опасайтесь «бычьих» и «медвежьих» графических фигур. Торговые каналы скользящих средних и сами по себе являются мощными инструментами, но, как и MACD, они только выигрывают от дополнительных подтверждений, если таковые можно получить.
