Методика составления этого индикатора очень проста.
Для его расчета вам потребуется три ежедневных показателя скорости изменения: 5-дневная скорость изменения ежедневных цен закрытия NASDAQ Composite, 15-дневный и 25-дневный показатели скорости изменения.
Изменения этих показателей берутся в процентах, не в пунктах. Например, если цена закрытия NASDAQ Composite сегодня равна 2000, а уровень закрытия десятью днями ранее составляет 1900, то 10-дневная скорость изменения будет равна +5,26% (2000 - 1900 = 100; 100 :1900 - 0,0526; 0,0526 х 100 = +5,26%).
В конце каждого дня вы складываете выраженные в процентах уровни для 5-, 15- и 25-дневных показателей скорости изменения, чтобы получить составной уровень изменения, показатель тройного темпа движения за этот день. Например, если 5-дневный уровень скорости изменения равен +3,0%, 15-дневный уровень равен +4,5%, а 25-дневный уровень составляет +6,0%, составной уровень тройного темпа движения будет равен +13,5%, или +13,5. Данные такого рода, положительные для всех интервалов времени, будут означать тенденцию к росту фондового рынка.
Есть только одно правило покупки и только одно правило продажи: вы покупаете, когда уровень тройного темпа движения, сумма 5-, 15- и 25-дневной скорости изменения, пересекает снизу вверх планку в 4%. Вы продаете, когда уровень тройного темпа движения, сумма 5-, 15- и 25-дневной скорости изменения, пересекает сверху вниз планку в 4%.
Это все, никаких других правил нет. Модель почти совершенна в своей простоте.
Далее приводятся результаты ее применения на протяжении нескольких лет.
