В первом варианте мы выходим из прибыльных позиций сразу после достижения уровня целевой прибыли. Во втором варианте используем плавающий стоп, согласно нашему определению, и закрываем позиции на уровне целевой прибыли не сразу.
Результаты обоих вариантов нашего эксперимента можно сравнить в Таблицах З.ба и З.бЬ.
Таблица З.ба Расчет сигналов тестирования по наличной японской иене с января по ноябрь 2000 года. Выход из позиций на целевой прибыли
Номера максимумов (Н) и минимумов (L)
Правило входа
Правило выхода
Прибыль/ убыток в пунктах
H#1/L#2
Покупка на входе
105.50
Целевая прибыль
107.60
2.10
H#3/L#4
Покупка на входе
105.65
Целевая прибыль
107.10
1.45
L#5/H#6
Продажа на входе
108.53
Стоп-лосс
109.38
(0.85)
H#7/L#8
Покупка на входе
106.45
Целевая прибыль
107.32
0.87
Таблица З.бЬ Расчет сигналов тестирования по наличной японской иене с января по ноябрь 2000 года. Выход из позиций на плавающем стопе
Номера максимумов (Н) и минимумов (L)
Правило входа
Правило выхода
Прибыль/ убыток в пунктах
H#1/L#2
Покупка на входе
105.50
Плавающий стоп
107.71
2.21
H#3/L#4
Покупка на входе
105.65
Плавающий стоп
108.75
3.10
L#5/H#6
Продажа на входе
108.53
Стоп-лосс
109.38
(0.85)
H#7/L#8
Покупка на входе
106.45
Плавающий стоп
106.70
0.25
После анализа четырех наших пробных сделок сигнал за сигналом становится ясно, что торговля на расширениях может быть выгодной стратегией.
Сигналы происходят не слишком часто, но в тех четырех случаях (в 2000 году), когда рыночные фигуры соответствовали установленным нами параметрам, предлагались убедительные возможности торговли наличной японской иеной.
Однако в данной ситуации трудно выбрать наиболее подходящее правило выхода. Оба варианта — и немедленный выход на уровне целевой прибыли, и немного более длительное ожидание момента, когда позиция будет закрыта плавающим стопом, — принесли одинаково хорошие результаты. Оставляем на усмотрение заинтересованных читателей вопрос тестирования обеих моделей на различных наборах данных в пределах различных структур времени и выбора того, что им лично больше понравится.
