Таблица 3. 5 Расчет сигналов тестирования по наличной японской иене с июня 1996 года по ноябрь 2000 года
Номера максимумов (Н) и минимумов (L)
Правило входа
Правило выхода
Прибыль/ убыток в пунктах
L#2/H#3
Покупка на входе
125.51
Продажа на развороте
125.88
0.37
H#3/L#4
Продажа на развороте
125.88
Стоп-лосс
128.98
(ЗЛО)
L#4/H#3a
Покупка на входе
132.13
Плавающий стоп
137.48
5.35
L#4a/H#5
Покупка на входе
142.98
Плавающий стоп
143.43
0.45
H#7/L#6a
Продажа на входе
133.27
Целевая прибыль
117.00
16.27
H#9/L#10
Продажа на входе
113.35
Стоп-лосс
116.28
(2.93)
L#10/H#9a
Покупка на входе
119.39
Плавающий стоп
118.18
(1.21)
H#11/L#12
Продажа на входе
110.12
Покупка на развороте
106.69
3.43
L#12/H#13
Покупка на развороте
106.69
Стоп-лосс
104.65
(2.04)
Когда новости противоречат ожиданиям инвесторов, на рынке возникают ситуации с сильным торговым потенциалом. Однако такой ситуацией можно воспользоваться, если анализ выполнен в соответствии с разумными и твердыми правилами. С другой стороны, значительные подвижки рынка могут также представлять очень большую опасность для инвесторов, захваченных врасплох с неправильной позицией на рынке.
Однако это лишь один из подходов к рассмотрению расширений. Они (расширения) могут также определять изменения долгосрочного тренда на рынках акций, фьючерсов, фондовых Индексов или наличных валют.
В анализе расширений в данном и последующих разделах мы концентрируемся на двух наборах выборочных данных: (1) Индекс DAX30 и (2) наличная японская иена. Поскольку нам нужны сильные изменения тренда на рынках, а также продукты с высокой волатильностью и высокой ликвидностью, мы предпочитаем эти продукты сезонным продуктам типа фьючерсных контрактов на сою или свиную грудинку.
