Таблица 3. 2 Расчет сигналов теста по Индексу S&P500 с января по ноябрь 2000 года
Рисунок 3.12 График наличной японской иены с января по ноябрь 2000 года. Смоделированные торговые сигналы основаны на дневных коррекциях.
Применение этих параметров к дневной гистограмме наличной японской иены дает набор сигналов, сопоставимый с полученным по Индексу S&P500. Анализируя наличную японскую иену подобным же образом, можно доказать, что впечатляющая прибыль, полученная с Индексом S&P500, не случайна.
Девять примерных сделок по наличной японской иене в целом оказались прибыльны. Шесть сделок завершились с прибылью, и только три сделки привели к убыткам. Прибыль составила почти 9,00 пункта. Это многообещающий результат для 11-месячного периода испытаний. Номера пиков и впадин, а также прибыль и убытки по сигналам для пары наличная японская иена/доллар США сведены по сделкам в Таблице 3.3.
Чтобы понять таблицу правильно, читатели должны иметь в виду, что при торговле парой японская иена/доллар США снижение цены указывает на усиление японской иены, а повышение цены — на усиление доллара США. Следовательно, сигналы на покупку в таблице подразумевают спекуляцию на повышении цены. Это означает более сильный доллар США и более слабую японскую иену. Сигналы продажи подразумевают противоположную спекуляцию на более сильной японской иене и более слабом долларе США. Следовательно, мы покупаем и продаем доллары США относительно японской иены как базового значения нашего расчета прибылей и убытков.
