Исторически первым методом оптимизации фондового портфеля был
метод, предложенный в Марковицем в [Markowitz]. Суть его в следующем.
Пусть портфель содержит N типов ценных бумаг (ЦБ), каждая из
которых характеризуется пятью параметрами:
Сам портфель характеризуется:
- суммарным объемом портфельных инвестиций S;
- долевым ценовым распределением бумаг в портфеле {xi}, причем
для исходного портфеля выполняется
