Stochastics Стохастики в своей формуле учитывают не только цены закрытия, но и максимальные и минимальные цены в течение определенного периода времени, т.е. содержат в себе больше информации о движении цен, чем RSI. Но в отличие от RSI, эти компьютерные индикаторы более подвижны, быстрее изменяются и имеют очень большую амплитуду. Такая подвижность создает некоторые трудности для анализа этих индикаторов.
Джордж Лейн (George Lane) в 50-е годы искал наиболее значимые компьютерные индикаторы и разработал целую последовательность разных индексов — %А, %В, %С и т.д. Работоспособными оказались только %К, %D и %R. Первые два индекса известны как стохастические индексы Лейна, последний носит имя Ларри Уильямса. Несмотря на то, что эти индикаторы были открыты много лет назад, применять их для фьючерсного рынка стали не так давно.
Построение данных индексов основано на том, что при повышении цен торговля обычно заканчивается в точках, близких к максимальным значениям, и наоборот, при понижении цен она заканчивается ближе к минимальным значениям. Индикатор %К стандартно рассчитывают на отрезке в 5 дней, что соответствует числу Фибоначчи и продолжительности рабочей недели.
%K=100x((Ci-L5)/(H5-L5)),
где Ci — текущая цена закрытия, L5 — самый низкий уровень за последние 5 дней, Н5 — самый высокий уровень за последние 5 дней.
Индикатор %D менее чувствителен, чем %К, и является просто трехдневным сглаженным его вариантом. %D более важен и именно он генерирует основные сигналы.
%D= 100xCL3/ НL3,
где CL3 — трехдневная сумма (Ci-L3), a HL3 — трехдневная сумма (H3-L3).
Оба индикатора просто измеряют процент от 0 до 100, определяя, где находилась цена закрьтия по отношению ко всему пятидневному диапазону изменения цен. Предельными уровнями, которые определяют экстремальные области — перезакупленности или перезапроданности. — являются уровни 30 и 70. Мы рекомендуем для FOREX или при наличии сильного тренда с быстрым движением цен использовать уровни 20 и 80. Тем не менее, при достижении этих критических областей индикаторы могут еще долго оставаться там, и при этом цены будут продолжать двигаться в направлении основного тренда.
Кроме этих индикаторов, часто рассматривается и slow %D, который является результатом трехдневного сглаживания индикатора %D. В этом случае вместо %К берут %D, а вместо %D — slow %D. Переход к более медленным индикаторам обусловлен тем, что исходные индикаторы изменяются достаточно быстро и дают очень много сигналов, среди которых встречаются ложные (см. 7—10).
