В этом случае у трейдера, играющего на кратко срочных изменениях цен, есть две возможности:
1. Игнорировать прогнозируемые параметры ценового диапазона для данного дня;
2. Скорректировать параметры диапазона, переместив прогнозируемое значение ценового минимума чуть ниже прогнозируемого ценового максимума (если произошел прорыв вверх) или поместив значение прогнозируемого максимума чуть выше прогнозируемого минимума (если произошел прорыв вниз).
Практическое применение этой формулы до сих пор давало достаточно высокие результаты, поскольку она позволяла устанавливать реалистичные параметры для динамики цен последующего дня. Тем не менее я не могу гарантировать, что данная формула и дальше будет работать так же эффективно.
В таблице 9.1 показаны примеры прогнозирования дневного диапазона цен мартовского контракта 1994 года на сою.
Таблица 9.1 Соя, март 1994 года
Фактические
Прогнозируемые
Открытие
Максимум
Минимум
Закрытие
Максимум
Минимум
1/26/94
700.25
1/27
704.0
704.5
693.5
696.5
1/28
694.5
696.0
683.0
683.75
700.5
689.5
1/31
683.75
687.25
681.5
686.75
685.75
677.0
2/1
686.5
690.75
686.0
687.0
690.0
684.25
2/2
*684.5
684.75
675.0
683.5
691.25
686.5
* При цене открытия ниже прогнозируемого минимума — переместите прогнозируемый максимум на уровень первоначально прогнозировавшегося минимума.
