Следующие результаты были получены в результате применения метода к рынку швейцарского франка с 1993 по 1998 годы. Первая серия результатов была получена при использовании 18-дневной краткосрочной скользящей средней и 48-дневной долгосрочной скользящей средней, а во второй серии использовалась 10-дневная краткосрочная скользящая средняя и 34-дневная долгосрочная скользящая* средняя.
Чистая прибыль $10.000 Чистая прибыль $8.000
Число торгов 29 Число торгов 45
Число выигрышей 10 Число выигрышей 15
Число убытков 19 Число убытков 30
% выигрышей 34% % выигрышей 33$Ь
Средний выигрыш $3.200 Средний выигрыш $3.000
Средний убыток $1.200 Средний убыток $1.200
Средняя торговля $350 Средняя торговля $175
Коэффициент Коэффициент
выигрыш/проигрыш 2,75 выигрыш/проигрыш 2,40
Максимальное Максимальное
проседание $7.000 проседание $11.000
Полученные итоги несколько отличаются не только друг от друга но и от других результатов по рынку бондов. Они также отличаются и от результатов, полученных в результате оптимизации самого рынка франка. После оптимизации параметров оптимальной оказалась 19 дневная краткосрочная скользящая средняя, в то время как оптимальная долгосрочная скользящая средняя была 27-дневной. Результаты в рамке вверху страницы были получены в результате тестирования.
Не стоит опрометчиво отвергать оптимизацию, поскольку все системы и все инструменты будут сталкиваться с аналогичными различиями между оптимизированными результатами на разных временных промежутках. А если это так, что реально мы можем ожидать от торговых систем? Если результаты оптимизации нереалистичны, то как мы трейдеры, сможем узнать, что нас ожидает? Одним словом, никак. Мы можем делать некоторые логические выводы, но не на основании результатов, а исходя из процесса оптимизации. Оптимизация никогда не должна проводиться с целью установления наилучших параметров остановок, правил выхода и т. д.
