В следующей рамке представлены результаты, получаемые после объединения трех контрактов: по одному для зерна, бондов и S&P.
Комбинация контрактов на Зерно, Бонды и S&P
Общая чистая прибыль = $148.918
178/328 выигрышной торговли
54% прибыльности
Коэффициент выигрыш/проигрыш = 1,95
Средняя торговля = $454
Максимальная потеря = $9.168
В частности, эту комбинацию необходимо сравнить с другой, включающей три контракта на зерно и один контракт на S&P. Обратите внимание, что в последней комбинации прибыль была на 24.000 долларов больше, в то время как убыток на 2.000 меньше. Это может показаться не слишком большой суммой, но потерять 2.000 в результате ошибки было бы неприятно. Кроме того, управление капиталом значительно увеличивает разницу в прибыли. Применив метод фиксированных пропорций при дельте, равной половине максимального убытка, мы получим следующие результаты (сначала для портфеля с двумя дополнительными контрактами на зерно, а затем для портфеля с тремя контрактами: по одному на зерно, облигации и S&R). (См. стр. 139).
Три контракта на зерно и один на S&P с учетом управления капиталом
Общая чистая прибыль =$1.113.700
146/255 выигрышной торговли 57% прибыльности
Максимальная потеря =$128.175
(11,5% профит)
Максимальное число контрактов = 20
