В следующей рамке показаны результаты использования этих двух систем для двух различных инструментов:
Комбинация; S&P и Зерно
Общая чистая прибыль = $81.137,50
146/255 выигрышной торговли
57% прибыльности
Коэффициент выигрыш/проигрыш = 1,64
Средняя сделка =$318
Максимальная потеря = $8.925
Общая чистая прибыль равна сумме чистых прибылей, которые могут получиться при использовании этих финансовых инструментов по отдельности. Число выигрышных и проигрышных сделок остается прежним. Не изменяются также средняя сделка и коэффициент выигрыши/проигрыши. Однако максимальный убыток в этом случае ограничен 8.925 долларами, что меньше, чем убыток по S&P, но больше, чем по зерну. Соотношение между убытками по одному контракту на S&P и по одному контракту на зерно составляет приблизительно 3,4. Это означает, что потери по S&P в 3,4 раза больше убытков по зерну. Поэтому для выравнивания рынков на каждый контракт S&P приходится три контракта по зерну. Результаты (предоставленные программой "Performance Г) показаны в рамке в верхней части страницы 137.
После приобретения дополнительных двух контрактов на зерно убыток увеличился, по крайней мере, на один полный контракт. Таким образом, мы потеряли преимущество распределения убытков По одному из этих контрактов. Причина, по которой мы не потеряли это преимущество в отношении обоих дополнительных контрактов, заключается в том, что основные потери связаны с максимальным убытком по S&P, а не с максимальным убытком по зерну. Вероятность, что максимальный убыток произойдет в любой из периодов, когда по какому-либо из инструментов происходит максимальное проседание капитала (убытки по счету), составляет 50/50.
Прибавление 2 Контрактов на Зерно
Общая чистая прибыль = $124.987
146/255 выигрышной торговли
57% прибыльности
Коэффициент выигрыш/проигрыш =1,8
Средняя торговля = $490
Максимальная потеря =$11.325
