Как уже упоминалось выше, если торговать в хронологическом режиме, сочетая контракты на зерно и S&P, убыток составит только 12.000 долларов. Причина, по которой убыток получается 12.000, а не 20.000 долларов, заключается в том, что максимальные убытки по разным инструментам возникают в разное время. Однако если мы приобретем еще один контракт на зерно, то потери по нему произойдут одновременно с убытками по первому контракту. Поэтому, если мы будем торговать тремя контрактами, то возможные потери по ним составят 15.000 долларов, а не 5.000. Поскольку убытки сразу по двум контрактам приводят к большему проседанию счета.
В рамке приведены результаты работы системы, в соответствии с которой трейдер покупает или продает контракты на S&P500 сразу после открытия и закрывает позиции по окончании дня. Еще одним дополнительным правилом выхода является защитная остановка, которая размещается таким образом, чтобы ограничить убытки.
S&P
Общая чистая прибыль = $59.212,50
118/203 выигрышной торговли
58% корректности
Коэффициент выигрыш/проигрыш = 1,45
Средняя торговля = $291
Максимальная потеря = $9.100
Следующая группа результатов соответствует более продолжительному тренду, полученному в результате работы системы на рынке зерна.
Зерно
Общая чистая прибыль = $21.925
28/52 выигрышной торговли
53% прибыльности
Коэффициент выигрыш/ проигрыш = 2,72
Средняя торговля = $421
Максимальная потеря = $2.662,50
