Вы скажите: "Как же это может быть?** До тех пор, пока в игру не вступит реальное рыночное смещение, существует 126 + 10 в 30 степени исходов предполагаемых 100 сделок. Есть только один шанс, что все из 126 + 10 в 30 степени сделок окажутся выигрышными! Если первая сделка окажется проигрышной, то мы имеем нулевые шансы, что все 100 сделок принесут выигрыш. Таким образом, можно исключить хотя бы один вариант. Мы могли бы произвести такой же подсчет, как и раньше, но это потребовало бы слишком много времени, поэтому мы выберем более короткий путь.
На 4 сделки приходится 16 возможных исходов. Если мы потребуем, чтобы 3 из 4 сделок были выигрышными, то 11 возможных исходов исключаются. Остается только 5 исходов, или 31,25 процента. Ситуация подробно разбирается в предыдущем примере с 4 подбрасываниями. Существует 16 возможных исходов. Все возможные исходы, при которых подряд выпадает, по крайней мере, три решки, составляют 5 из 16.
Это можно рассчитать для любого числа торгов. Каждая дополнительная сделка удваивает дополнительное число возможных исходов. Если монета подбрасывается один раз, то есть только 2 возможных исхода. Если монета подбрасывается два раза, то возможных исходов четыре. Если монета подбрасывается три раза, то возможных исходов восемь. Каждый раз, когда число бросков увеличивается на единицу, число возможных исходов удваивается. Вот почему существует такое большое количество комбинаций на 100 сделок. Однако независимо от количества возможных исходов процент последовательностей, которые дадут 75 процентов выигрышных сделок, остается неизменным. Поэтому вероятность того, что 75 сделок из 100 будут выигрышными, составляет всего 31,25 процента.
Сравним это со статистическими данными, в соответствии с которыми из 100 торгов только 30 оказывались выигрышными. Исключив рыночное смещение, которое дает такую статистику, мы получим, что вероятность 30 процентов выигрышных сделок из 100 составляет 89 процентов. Если мы подбросим монету шесть раз, то у нас будет 64 возможных исхода. Чтобы выигрывать в течение 30 процентов времени, в последовательности должно быть, по крайней мере, две решки (выигрыши), которые обеспечивают выигрыш в течение 33 процентов времени. Только семь последовательностей не должны иметь две решки (выигрыши): 7/64 (возможные исходы) = 10,9 процента. 100 процентов - 10,9 процента = 89 процентов. Здесь предполагается, что на рынке не наблюдается смещения, которое влияет на количество выигрышных торгов.
Это приводит нас к вопросу о том, что же такое на самом деле рыночное смещение. У кота есть брюхо и спина. Если кота подбросить в воздух, какова вероятность, что кот упадет на спину или на живот? Существует две возможности. Если кота подбросить в воздух, то он может приземлиться кверху животом или спиной (если он падает на бок, то придется подбросить его еще раз). Поскольку существует две возможности, то равновероятны ли оба исхода автоматически? Конечно же, нет. В этом примере наблюдается смещение. Если бы я заключал пари, то я делал бы ставки на то, что кот упадет на живот, независимо от статистики, до тех пор, пока кот не разобьется, и только тогда я бы обратился к статистике.
Этот пример показывает, как смещение влияет на исход. Смещение состоит в том, что по законам физики и своей собственной природы живой кот приземлится именно на лапы, то есть животом вниз. Смещения на рынке не так легко проследить. Они могут просто существовать, как, например, преобладание количества покупателей над количеством продавцов, несбалансированный спрос/предложение по какому-либо товару, различные катализаторы рыночного процесса. Таким образом, если статистика показывает 75% выигрышных торгов, не стоит предполагать, что следующая последовательность снова автоматически даст вам 75 процентов выигрышей, обратите лучше внимание на лежащую в основе метода логику. Числа сами по себе ничего вам не скажут.
