Было рассмотрено также поведение акций на следующий день после сильного падения в течение дня di. т.е. рассматривались акции.
удовлетворяющие условиям:
Vi > 100000,
Xi > 10 $,
Соответствующие вычисления проводились раздельно для акций для биржи NYSE и рынка акций NASDAQ.
Отдельно были выделены еще случаи, когда рост цены акций сопровождался значительным ростом объема торговли V. При этом выбирались акции, которые удовлетворяли следующим условиям:
Vi > 3Vi-1,
Vi > 3Vi-2.
В процессе анализа вычислялось изменение цены акций в процентах за интересующий нас день di+1, следующий за днем некоторого события на рынке, т.е. вычислялась величина
здесь условно предполагалось, что трейдер покупает акции в конце дня di и продает их в конце дня Di+1. Это весьма грубая оценка, так как обычно покупки и продажи акций происходят в середине дня, но даже такие расчеты, показав общие тенденции, помогут сравнить различные методы трейдинга.
