Теперь давайте умножим каждое кратное R на его вероятность:
30 X 0.01 = 0.3
20 х 0,02 = 0,4
10 х 0.05 = 0,5
5 х 0,12 = 0.6
2 х 0,15 = 0,3
1 X 0.10 = 0,1
-1 X 0,35 = -0,35
-2 X 0,15 = -0,30
-5 X 0,05 = -0,25
Когда мы сложим все это (т.е. вычтем все проигрыши из всех выигрышей), то получим ожидание, равное 1,3. Это означает, что в среднем при большом числе сделок вы бы сделали 1,3 R на одну сделку (или $1,30 на доллар под риском).
Обратите внимание, что эта система права только в 45% случаев, тогда как предыдущая система была верной в 60%. Тем не менее данная система дает $1,30 на доллар под риском, а предыдущая — только 20 центов. Задумайтесь, можете ли вы ошибаться чаще? Особенно, если за это больше платят? Теперь понимаете поговорку, что бытует в среде трейдеров: «Вы будете выигрывать или делать деньги?»
Этот способ вычисления, однако, не очень хорош, когда дело касается анализа реальной торговли. Большинство сделок не дают целых значений кратных R. Вместо этого они могут быть равны, например, 8,31. Поэтому на 100 реальных сделок вы можете иметь 80 различных кратных R. Куда в таком случае отнести сделку с кратным R, равным 7,8? Это больше похоже на 5 R или 10 R? Если вы отнесете ее к какой-то одной категории, то не потеряете ли слишком много информации?
На последний вопрос можно ответить уверенно: информации вы потеряете много. Это точно. На это можно пойти ради упрощения вычислений, но, чтобы получить более точные результаты, вам нужен иной способ расчета ожидания — третий. Тем более что первые два требуют, чтобы фактор размера позиции был отфильтрован. Это делается посредством деления вашей фактической прибыли или убытка на число купленных акций, чтобы получить ваше кратное R.
