|
Сделка |
Тикер |
Стратегия |
Кол-во |
Цена |
Первоначальный риск |
Прибыль/ убыток |
Кратное |
R % выигрышей |
|
22 |
XCIT |
Short |
300 |
34.000 |
75 |
412.50 |
5.50 |
0.545 |
|
23 |
XCIT |
Short |
300 |
33.250 |
75 |
-93.75 |
-1.25 |
0.522 |
|
24 |
XCIT |
Long |
300 |
37.875 |
75 |
-37.50 |
-0.50 |
0.500 |
|
25 |
XCIT |
Long |
400 |
29.188 |
100 |
175,00 |
1.75 |
0.520 |
|
26 |
XCIT |
Long |
400 |
28.313 |
100 |
200.00 |
2.00 |
0.538 |
|
27 |
XCIT |
Long |
400 |
29.484 |
100 |
-193.75 |
-1.94 |
0.519 |
|
28 |
XCIT |
Long |
400 |
31.188 |
100 |
-200.00 |
-2.00 |
0.500 |
|
29 |
XCIT |
Short |
100 |
35.063 |
25 |
-37.50 |
-1.50 |
0.483 |
|
30 |
XCIT |
Long |
400 |
33.813 |
100 |
-200.00 |
-2.00 |
0.467 |
|
31 |
XCIT |
Long |
400 |
33.000 |
100 |
75.00 |
0.75 |
0.484 |
|
32 |
XCIT |
Short |
500 |
34.063 |
125 |
125.00 |
1.00 |
0.500 |
|
33 |
XCIT |
Long |
500 |
35.625 |
125 |
125.00 |
1.00 |
0.515 |
|
34 |
XCIT |
Short |
500 |
35.125 |
125 |
156.25 |
1.25 |
0.529 |
|
35 |
XCIT |
Long |
500 |
35.563 |
125 |
187.50 |
1.50 |
0.543 |
|
36 |
XCIT |
Short |
500 |
33.875 |
125 |
281.25 |
2.25 |
0.556 |
|
37 |
XCIT |
Short |
600 |
32.188 |
150 |
262.50 |
1.75 |
0.568 |
|
38 |
XCIT |
Short |
450 |
34.000 |
112.5 |
84.38 |
0.75 |
0.579 |
|
39 |
XCIT |
Long |
600 |
34,125 |
150 |
150.00 |
1.00 |
0.590 |
|
40 |
XCIT |
Short |
500 |
33.184 |
125 |
-169.92 |
-1.36 |
0.575 |
|
41 |
XCIT |
Long |
500 |
44.625 |
125 |
0.00 |
0.00 |
0.561 |
|
Ожидание |
0.75 |
|||||||
Во- вторых это упражнение заставляет вас определять 1 R в каждой сделке самым простым способом. Он равен разности между ценой входа и ценой «стопа», умноженной на общее число купленных акций. Здесь 1R объединен с размером позиции, но последний включен также в прибыль или убыток и поэтому нейтрализуется.
В-третьих, это заставляет вас рассчитывать кратное R для каждой сделки. Когда вы закрываете позицию, то сравниваете результат с первоначальным риском и определяете, больше ли он или меньше и на какую величину. Эта информация может быть очень ценной. Фактически, вы получаете постоянно растущий срез распределения кратных R в вашей системе. Это очень нужная информация, и, как мы увидим в гл. 6, она позволит вам имитировать реальную работу вашей системы.
