Третий способ

Этот способ позволяет без особых проблем рассчитывать текущее ожида­ние вашей системы, и я рекомендую внутридневным трейдерам использо­вать именно его. Для этого всего лишь нужно вести таблицу и делать не­сколько вычислений, скажем, в конце каждого дня.

Таблица будет содержать самую простую информацию: направление сделки и время ее совершения; число купленных акций; риск при открытии позиции (разность между ценой входа и первоначальным «стопом», умножен­ная на число купленных акций); общая прибыль или убыток при продаже ак­ций (с учетом комиссионных); кратное R (получаемое путем деления общей прибыли или убытка на значение риска при открытии позиции). Возможно, вы захотите включить в таблицу и другие данные, например цену входа и выхода, процент риска по сделке и т.д., но они не играют роли при расчете кратных R и ожидания по вашим сделкам. Приведем пример такой таблицы (табл. 5-1), составленной на основе скальпирующих сделок Брайана Джуна. Эти сделки базировались на стратегии, подобной той, о которой рассказано в гл. 6.

Выполнив эту работу, вы получите исключительно полезную информа­цию. Во-первых, заставляя себя see записывать, вы точно знаете, где ваш первоначальный «стоп». При этом не остается места для мошенничества. Одно лишь составление подобной таблицы сбережет вам деньги, ибо заста­вит вас поставить «стоп» и покажет, обращаете вы на него внимание или нет. Если большинство ваших сделок в таблице показывают меньше 1 R, то вы обращаете на это внимание. Если же большинство ваших сделок боль­ше 1R, тогда вы не обращаете внимания на «стоп» или торгуете столь вола-тильными инструментами, что, возможно, не в состоянии закрывать пози­ции на уровне защитных остановок.

Таблица 5-1. Серия скальпирующих сделок