Когда были изобретены расчетные фишки, некоторые могли бы представить, что это будет “золотым дном” для казино благодаря простакам, которые изучили правила и стали играть в азартные игры, не отточив предварительно мастерство. По-моему, система торговли отчасти подобна зверю. Повсеместная компьютеризация коренным образом улучшила условия работы всех трейдеров. Десятилетие назад, большинство трейдеров не имело возможности сделать что-либо существенное с помощью этих невероятно старых экранов для сообщений Рейтера и Телерейта. На сегодняшний день трейдеры могут принимать потоки данных, комбинировать их, выделять отдельные образы или объединять их вместе, и управлять на удивление сложными поисками того, что далеко не Святой Грааль, но может обещать серьезную прибыль в течение долгого срока. Тем не менее, как все великие нововведения, система торговли содержит в себе много разнообразных ловушек.
Первый вопрос, обращенный к нам, заключает в себе следующую проблему: должны ли вы создавать свою собственную систему или покупать систему черного ящика (Термин используется, чтобы описать систему торговли, которая была создана и испытана на прочность независимым поставщиком. Из проблем, порождаемых такими системами, выделим проблему подгонки(Ущербность торговой системы заключается в ее свойстве показывать лучшие результаты по данным, на которых она испытывалась. Таким образом, такие системы будут выдавать прекрасные сигналы на исторических данных, но не обязательно будут порождать полезные сигналы к торговле в будущем. Это является общим для систем черного ящика, которые часто имеют в результате значительный финансовый убыток после относительно короткого периода торговли), и многие системы черного ящика часто особенно не крепки (not robust) при долгосрочном применении. Хотя некоторые системы показали хороший результат и в длительном применении, едва ли будет несправедливо заметить, что большинство этого не достигли) из архива.
В то время как многие такие системы показывают, что они “делают деньги” в течение длительного времени, большинство систем на это не способно. Действительно, многие стремятся управлять только черными ящиками, особенно теми, которые демонстрируют крайне хорошие результаты на исторических данных. Но такие системы страдают недостатком подгонки, хорошо работают для прошлых рыночных условий и не способны прогнозировать будущие события.
Другой проблемой для систем черных ящиков является проблема доверия. Трейдеры, использующие системы, действительно, нуждаются в доверии к их особому системному подходу, чтобы поддерживать порядок в течение долгого времени. Если вы просто следуете инструкциям программы, преимуществ которой вы не знаете, тогда вам будет трудно сохранить веру в нее, особенно, когда неизбежно фортуна отвернется от вас.
