Другая системная статистика включит следующие по существу не требующие разъяснений области результатов:
1. Количество периодов в тесте.
2. Общая чистая прибыль, валовая прибыль и валовой убыток.
3. Общее Число сделок, процент прибыльных, количество побед и неудач.
4. Самая прибыльная и неудачные сделки.
5. Среднее приыльных и неудачных сделок.
6. Среднее сделок (доход и убытки).
7. Максимум последовательных побед, максимум последовательных неудач.
8. Усреднять количества зон на победителях и неудачниках.
9. Максимум суточного drawdown.
10. Показатель прибыли - коэффициент победы в торговле над потерей в торговле, иногда выражается как индекс от -100 (очень плохо), до +100 (очень хорошо).
11. Торговая история (от сделки к сделке).
Так, после нашего первого теста, давайте взглянем на некоторый простой риско- скорректированный анализ. Есть три показателя, которые объединяются, чтобы создать торговый результат:
Риск
Маржа
Доход
На создании метода риск- скорректированного анализа, мы можем наиболее легко смотреть на максимум drawdown. Если это - больше чем сумма капитала, который Вы должны инвестировать в системном исполнении, то эта система не выгодна тебе - по крайней мере не в своем текущем формате. О, и никогда не искушайтесь, чтобы торговать системой с меньшим капиталом, чем максимум подразумеваемого drawdown. Позвольте мне гарантировать Вам, конечный результат почти invariably включит слезы.
Одна очень простая мера риско- скорректированного исполнения должна вычислить чистую пользу / максимум drawdown. Системные пионеры разработки предпочитают использовать, результат для этого вычисления 10 или более с тем, чтобы убедиться в потенциальной годности системы. В настоящее время, более популярная мера риско- корректирующего анализа, часто использованный CPOs и CTAs, - Sharpe Коэффициент.
Sharpe Коэффициент определен как:
(Средние Выручки - Безрисковые Выручки) / A Standard Deviation Выручек
