С первым комплектом данных, мы действительно разрабатываем нашу систему, модифицируя и optimising параметры. Затем, после разработки системы, мы прилагаем обратное испытание, после чего мы просматриваем результаты снова. Если результаты не достаточно впечатляющие, тогда это - обратная сторона на чертежной доске. Обеспечивая разумную прибыль, которая должна складываться сначала двумя периодами, мы затем переходим на финал теста ‘сквозного контроля’ в третьей части доступных данных. Преимущество в том, что мы можем наблюдать разрабатывание торговли один на один и видеть как рынок действительно перемещается в пользу и против нашей системы.
‘Пройдите через’ тест - таким образом важная необходимая предпосылка в разработке систем так как он:
Может дать нам значительно лучше 'чувствовать для как наша система оперирует, таким образом формируя наше доверие в системных способностях; и позволяет нам оценивать независимо системные операции действительно подходящие нашему торговому стилю.
Как Я упоминал в начальных разделах, нет совершенно никакого смысла в осуществлении системы, которая торгует в краткосрочном сроке с высокой волатильностью если Вы – торговец низкой волатильности. Система должна отразить вашу торговую силу, а не ваши слабости. Так если Вы испытываете неприязнь к напряжению продления позиций, которые играют против Вас в течение недель за один раз, такая система не - для Вас.
Аналогично, более чувствовав Вы должны понять как ваша система работает, более вероятно то, что Вы займетесь этим в течение своего первого drawdown периода, а может быстрее. Закон Murphy почти гарантирует, что ваш первый значимый drawdown начнется вскоре после ведения торговли в реальном времени с системой. Это может даже произойти прежде, чем система сложила любой разумный доход, и тем усилитк ваше беспокойство, съедая ваш начальный капитал. Чем больше доверия, которое Вы имеете к системе, тем более вероятно, что Вы сможете перетерпеть такое жесткое время.
С точки зрения раскалывающих данных, если Я использовал 12 лет данных, 1986-1997, то как указано в руководстве, я должен разделить их как следующие:
Разработка: 1986-1989
Обратное Испытание: 1990-1993
Проходить Форвард: 1994-1997
Конечно, как только у нас есть комплект тестов, мы можем изучить результаты, чтобы увидеть где работает протестированная система. Очевидно, если мы первоначально разработали систему в комплекте данных в течение повышательного направления, то не должно удивлять то,что система работает плохо на рынках с обратным (или общий недостаток) направлением.
Так Вам нужно использовать ваш интеллект выбирая набор для развития. Умозрительно, Вам нужен 4 летний период, который показывает, все формы рыночного движения: вверх, вниз и в сторону.
Optimising Система, которая использует комплект данных, перекошенных в одном конкретном направлении, не произведет живучую систему.
Аналогично, система разработанная в наборе данных, который отражает очень, очень низкую энергозависимость произведет ужасные результаты когда рынок преодолевает свою заключенную в скобки область.
Whipsaw. Общая болезнь среди торговцев по всему миру, этот термин используется для описания влияния безрассудной торговли в волатильности (и часто неуправляемом способе), пока рынок остается заключен в сравнительно узкой области. Примером является результат покупки вверх заключенного в пределах рынка в некоторой форме ложного сигнала разрыва, только рынок моментально идет в обратном направлении, после чего трейдер переворачивает свою позицию, но находит, что рынок возвращается в старый тренд.
