Подробное описание различных способов расчета стоимости опционов и конкретных математических формул можно найти в книге Л. Макмиллана «Опционы: стратегический инструмент инвестирования».
Формула БлэкаШольца для определения стоимости опционов опи сана во многих книгах и периодических изданиях. В своей работе Блэк и Шольц рассматривали только опционы колл на обыкновен ные акции. Со времени опубликования их труда модель получила дальнейшее развитие и была распространена на опционы пут и оп ционы на фьючерсы. Гамма, тета и вега также являются дополнени ем исходной модели БлэкаШольца.
Корректировка данной модели с учетом дивидендов позволяет более точно определить действительную стоимость опциона. Один из распро страненных вариантов такой корректировки предполагает непрерыв ную выплату дивидендов.
