Описание
Индекс динамического моментума (DMI) является по сути RSI, по мере необходимости автоматически регулирующим длину своего периода времени. DMI разработали Тушар Чанде и Стэнли Кролл.
Сигналы
Открывайте длинную позицию, когда DMI опускается ниже 30. Однако для выхода применяется подход иной, чем типичное превыше* ние уровня 70 с последующим уходом ниже. Позиция закрывается, если в любой момент сделки цена опускается ниже 5-периодичной простой скользящей средней (действующей как плавающий стоп). Проблема здесь, однако, в том, что, когда подается сигнал для входа, цена, как правило, уже находится ниже 5-периодичной простой скользящей средней, поэтому необходимы защитные меры, чтобы выйти из позиции прежде, чем смогут нарасти чрезмерные убытки, однако при этом надо дать достаточно времени для подъема выше скользящей средней, чтобы подготовить потенциальный сигнал выхода. Это достигается проверкой цены. Если позиция оказывается убыточной третий день подряд, из нее выходят.
Для коротких позиций ситуация должна быть наоборот.
Характеристики сделки
Система DMI предлагает сделку примерно раз в три—пять недель. Сделки, как правило, длятся от одной до двух недель. Система работает на рынке 30—40% времени.
