В данной задаче показатель дюрации составляет 2,78 года.
Указанный показатель, который исчисляется в годах, позволяет определить колеблемость облигации. Чем выше значение этого показателя, тем более колеблемой, а значит рискованной является данная облигация. Данный показатель меньше, чем показатель срока до погашения облигации (только в случае облигаций с нулевым купоном средняя продолжительность жизни облигации равна сроку до
погашения).
Чем ниже купонная ставка при прочих равных условиях, тем меньше статистический вес купонных выплат и выше статистический вес номинала, и соответственно выше показатель средней продолжительности жизни облигации.
При фиксированной купонной ставке дюрация возрастает с увеличением срока до погашения для облигаций продающихся по номиналу или по цене выше номинала . Но в случае продажи облигации с глубоким дисконтом дурация может падать с увеличением срока до погашения.
