Роман Сафонов - Новая методология риск –менеджмента
Историю риск- менеджмента можно разделить на несколько этапов, каждому из которых соответствуют определенные теория и конъюнктура. По мере развития рынков, новых товаров и услуг появлялись новые виды рисков и, соответственно, практические механизмы управления ими. К настоящему времени сложилась довольно четкая классификация экономических рисков, а методология и практика организации системы риск -менеджмента приобрели более четко выраженную структуру и направленность.
Общие принципы анализа риска
Когда говорят о необходимости учета риска при управлении проектами, обычно имеют в виду основных его участников: заказчика, инвестора, исполнителя (подрядчика) или продавца, инвестора или покупателя, а также страховую компанию. При анализе риска любого из участников проекта используются критерии, предложенные известным американским экспертом Б. Берлимером
Ограничение убытков
Ни одному трейдеру, будь то любитель, профессионал или нечто среднее, невозможно избежать потерь. Дисциплинированный трейдер отлично сознает неизбежность потери с таким трудом заработанной прибыли, но он принимает убытки без эмоциональных потрясений. В то же время, однако, существуют систематические методы, которые могут гарантировать, что потери сведутся к минимуму.
Отношение риск/прибыль
Большинство трейдеров игнорирует отношение риска/прибыли, надеясь, что их выручит фортуна, если начнется неудачный период. По всей вероятности, именно в этом главная причина того, что многим из них предопределено потерпеть фиаско. Если вдуматься, отношение риска/прибыли - самый легкий способ получить преимущество на рынке. Уравнение риска/прибыли строит защиту вокруг ваших открытых позиций. Оно предназначено, чтобы Вы знали, сколько можете выиграть или потерять на каждой сделке. Вторичная его цель состоит в том, чтобы удалить эмоции, чтобы сосредоточиться на холодных, четких числах.
Бурлаков Дмитрий - Процент Риска
Цель исследования: протестировать два различных подхода к управлению капиталом на портфеле инструментов.
1. Независимая торговля элементов портфеля. Начальный капитал является равным для всех элементов портфеля и определяется путем деления капитала портфеля на количество элементов в портфеле. Размер позиции выбирается исходя соответствующего текущего капитала элемента на весь лимит. Плечо не используется. 2. Капитал не делится на лимиты. Контролируется только открытый риск на сделку. Размер позиции выбирается исходя из начального риска и текущего капитала портфеля.
Открытый риск портфеля не контролируется ни в первом, ни во втором подходе. Отсюда подзадачей исследования будет – оценить максимальный открытый риск портфеля в процентах к текущему капиталу.
