Подпись: Ошибки линейного предсказания вперед и назад определяются соответственно следующими выражениями:   Рекурсивные выражения, связывающие ошибки линейного предсказания моделей порядков p и p-1, определяются простой подстановкой  и в рекурсивное соотношение для авторегрессионных параметров:   Несложно показать, что коэффициент отражения обладает следующим свойством (является коэффициентом частной корреляции между ошибками линейного предсказания вперед и назад) :  Используя оценки взаимной корреляции и автокорреляции ошибок предсказания вперед и назад, получим :  Таким образом, геометрический алгоритм использует алгоритм Левинсона, в котором вместо обычного коэффициента отражения, вычисляемого по известной автокорреляционной функции, используется его оценка  Окончательный вид выражений геометрического алгоритма : , где n=1,2,..p-1  ,   , где  спектральный анализПодпись:

Геометрический алгоритм


         


спектральный анализспектральный анализПодпись: Начало Дальше