Подпись: Публикуемые методики (как один из возможных способов интерпретации рыночных движений) есть следствие нашего опыта и наших исследований, что, правда, не дает нам права считать их собственным изобретением и называть своими именами. Да нам это и не нужно.

Ллюбое применение публикуемых методов является всецело вашим собственным риском и мы снимаем с себя любую ответственность за последствия их (методов) применения.

Попытка оценить публикуемые методы сквозь призму того, кто их преподносит (т.е. нас), бесперспективна со всех точек зрения, поэтому не тратьте попусту время в бессмысленных спекуляциях о том "кто они?", "откуда появились?" и "куда уйдут?" Пусть для кого-то это будет покровом тайны, которым окружают себя мистики или вуалью скрывающей милое женское лицо, или, быть может, мощным заградительным редутом, защищающим от любопытства и навязчивости - все равно! Это может быть так, а может быть иначе... Признаться сказать - был несколько в шоке после вашего письма о применимости моделей Тактики Адверза к другим, совершенно не связанным с рынком процессам. И, если это действительно так (а причин вам не доверять у меня нет никаких), то у меня накопились некоторые вопросы:
Ну, во-первых, хотелось бы спросить:
какими параметрами должна обладать исследуемая последовательность, закономерность, объект, что бы к нему можно было успешно применить модели? Наверно, минимум, это что-то должно иметь вид графика - это самое простое, что приходит в голову, т.к. только так можно нарисовать модели. Т.е. должна быть зависимость величины от времени. Или же... это просто закон (формула, выражение), которое дает нам эти линии в качестве следствия. Впрочем, это уже другой вопрос. ...мы делаем так: проводим преобразование исследуемого процесса в удобный для применения наших методов вид.
На выходе получаем либо график (тогда используем для анализа в том числе и известные Вам из Тактики Адверза методы), либо некий числовой ряд (тогда используем алгебраический подход)... Второй вопрос - вы сами знаете, почему ЭТО происходит? Почему работают модели и чем это обусловлено? ...знаем. А обусловлено это тем, что модель правильно описывает процесс и, как следствие, показывает последующее его развитие... Возможно, это все-таки и есть та закономерность более высокого порядка, которая наблюдается в случайности? Т.е., ответом на первый вопрос могла бы послужить версия о том, что применять модели стоит к случайным процессам... ...видите ли, мы можем допустить наличие случайных процессов. Гипотетически их присутствие вполне возможно. Почему гипотетически?! Потому что мы со случайным процессом еще не сталкивались, но, в силу нашего более чем скромного знания мироустройства, допускаем возможность его (случайного процесса) существование.
Любой процесс случаен, на наш взгляд, только постольку, поскольку мы не можем выявить его причину и рассчитать следствия.
Например, для кого-то подход EURO 19.11.2003 года к отметке 1.1975 и последующая коррекция есть случайность, а AL73 рассчитал это значение заранее . Или прекрасный пример о котором, кстати, следовало бы поговорить особо, так как в этом графике заложена возможность (и этот метод мы используем при всесторонней оценке бизнеса, например, в плане инвестиций) обратного (т.е. направленного не от деятельности компании к цене ее акции, а, наоборот, от цены акции к деятельности компании) прогноза. Прогноза, распространяющегося как на финансово-экономические показатели компании, так и на перспективы отдельных ее представителей... Может ли при этом целевая пересекать бары, если они находятся между 2-ой и возможной 4-ой, или же целевая может пересекаться только после определения 4-ой? В МР на линии целей и тренда до достижения точки 6 не может быть точек, кроме реперных. В МП - линии тренда и целей не должны пересекаться ценой до образования точки 4.

Разное (обсуждение) 6