Если вы не до конца поняли определение "Тренда", в ГЛАВЕ 2, пожалуйста, изучите тот раздел повторно. Если вы заинтересовались, как я пришел к использованию Смещенных скользящих средних, обратитесь к ГЛАВЕ 1.
СМЕЩЕННЫЕ СКОЛЬЗЯЩИЕ СРЕДНИЕ
Смещение скользящей средней вперед во времени предлагает трейдеру существенные преимущества.
Оно дает вам знать, какова проектируемая точка Тренда или ценовое выражение Тренда в будущем времени с опережением на "энное" число периодов. Информация, где впереди во времени находится эта точка, поможет спланировать рыночную стратегию.
При использовании "надлежащего" числа периодов для вычисления скользящей средней и "надлежащего" масштаба смещения, DMA способна уменьшать "двойные убытки*" и "покрывать" или сглаживать, демонстрируемое рынком поведение очень удобным для трейдеров образом.
Некоторые DMA чрезвычайно полезны в определении моделей (фигур), как будет показано в ГЛАВЕ 6 "Индикаторы направления".
После многих лет исследований, направленных на подбор надлежащей длины и величины смещения, я пришел к следующим трем вариантам DMA:
3-периодная простая скользящая средняя от цен закрытия, смещенная вперед на три периода.
7-периодная простая скользящая средняя от цен закрытия, смещенная вперед на пять периодов.
25-периодная простая скользящая средняя от цен закрытия, смещенная вперед на пять периодов.
Для краткости, они показываются следующим образом:
3x3 7x5 25x5
Я использую в качестве периодов дневной, недельный и месячный масштабы. Квартальный и годовой периоды работают также хорошо, но меня мало интересуют эти Временные Структуры.
